| | |
|
|
Эконометрия. Книга четвертая. Эконометрия - второй уровень |
Суслов В.И., Ибрагимов Н.М., Талышева Л.П., Цыплаков А.А. Эконометрия. Книга четвертая. Эконометрия - второй уровень. 117 с.Учебник состоит из одного файла формата PDF. Скачать. Также вы можете скачать приложение к книге Содержание IV Эконометрия - 2. 47218 Классические критерии проверки гипотез 47318.1 Оценка параметров регрессии при линейных ограничениях . . . . 473 18.2 Тест на существенность огранич ения . . . . . . . . . . . . . . . . 476 18.2.1 Тест Годфрея (на автокорреляцию ошибок) . . . . . . . . . 481 18.2.2 Тест RESET Рамсея (Ramsey RESET test) на функциональную форму уравнения . 18.2.3 Тест Чоу (Chow-test) на постоянство модели . . . . . . . . 482 18.3 Метод максимального правдоподобия в эконометрии . . . . . . . 485 18.3.1 Оценки максимального правдоподобия . . . . . . . . . . . 485 18.3.2 Оценки максимального правдоподобия для модели линей ной регрессии 18.3.3 Три классических теста для метода максимального правдоподобия 18.3.4 Сопоставление классических тестов . . . . . . . . . . . . . 496 19 Байесовская регрессия 49819.1 Оценка параметров байесовской регрессии . . . . . . . . . . . . . 499 19.2 Объединение двух выборок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 20 Дисперсионный анализ 50520.1 Дисперсионная модель без повторений . . . . . . . . . . . . . . . 505 20.2 Дисперсионная модель с повторениями . . . . . . . . . . . . . . . 510 21 Модели с качественными зависимыми переменными 51521.1 Модель дискретного выбора для двух альтернатив . . . . . . . . 515 21.2 Оценивание модели с биномиальной зависимой переменной ме- тодом максимального правдоподобия . . . . . . . . . . . . . . . . 517 21.2.1 Регрессия с упорядоченной зависимой переменной . . . . 520 21.2.2 Мультиномиальный логит . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521 21.2.3 Моделирование зависимости от посторонних альтернатив в мультиномиальных моделях . . . . . . . . . . . . . . . . 523 22 Эффективные оценки параметров модели ARMA 52722.1 Оценки параметров модели AR(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527 22.2 Оценка параметров моделиMA(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529 22.3 Оценки параметров модели ARMA(p,q) . . . . . . . . . . . . . . . 534 23 Векторные авторегрессии 53623.1 Векторная авторегрессия: формулировка и идентификация. . . . 536 23.2 Стационарность векторной авторегрессии . . . . . . . . . . . . . . 540 23.3 Анализ реакции на импульсы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542 23.4 Прогнозирование с помощью векторной авторегрессии и разло- жение дисперсии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544 23.5 Прич инность по Грейнджеру . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546 23.6 Коинтеграция в векторной авторегрессии . . . . . . . . . . . . . . 547 23.7 Метод Йохансена . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 23.8 Коинтеграция и общие тренды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557 A Вспомогательные сведения из высшей математики 561 B Статистические таблицы 584 |
|
|
| Хотите публиковаться на портале? Присылайте свои предложения, книги, статьи на info@allmath.ru. |