Эконометрия. Книга вторая. Регрессионный анализ.

Суслов В.И., Ибрагимов Н.М., Талышева Л.П., Цыплаков А.А. Эконометрия. Книга вторая. Регрессионный анализ. 146 с.

Учебник состоит из одного файла формата PDF. Скачать.

Содержание

II Эконометрия 1:

Регрессионный анализ 162

5 Случайные ошибки 164

5.1 Первич ные измерения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

5.2 Производные измерения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

6 Алгебра линейной регрессии 178

6.1 Линейная регрессия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

6.2 Простая регрессия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

6.3 Ортогональная регрессия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

6.4 Многообразие оценок регрессии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

6.5 Упражнения и задач и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

7 Основная модель линейной регрессии 201

7.1 Различ ные формы уравнения регрессии . . . . . . . . . . . . . . . 201

7.2 Основные гипотезы, свойства оценок . . . . . . . . . . . . . . . . 205

7.3 Независимые факторы: спецификация модели . . . . . . . . . . . 213

7.4 Прогнозирование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

7.5 Упражнения и задач и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

8 Нарушение гипотез основной линейной модели 235

8.1 Обобщенный метод наименьших квадратов . . . . . . . . . . . . . 235

8.2 Гетероскедастич ность ошибок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

8.3 Автокорреляция ошибок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

8.4 Ошибки измерения факторов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

8.5 Упражнения и задач и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

9 Целочисленные переменные в регрессии 264

9.1 Фиктивные переменные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

9.2 Модели с биномиальной зависимой переменной . . . . . . . . . . 270

9.2.1 Линейная модель вероятности, логит и пробит . . . . . . . 270

9.2.2 Оценивание моделей с биномиальнойзависимой переменной273

9.2.3 Интерпретация результатов оценивания моделей с бино-

миальной зависимой переменной . . . . . . . . . . . . . . . 277

9.3 Модели с биномиальной зависимой переменной . . . . . . . . . . 280

9.3.1 Линейная модель вероятности, логит и пробит . . . . . . . 280

10 Оценка параметров систем уравнений 290

10.1 Невзаимозависимые системы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

10.2 Взаимозависимые или одновременные уравнения . . . . . . . . . 294

10.3 Оценка параметров отдельного уравнения . . . . . . . . . . . . . 301

10.4 Оценка параметров всех (идентифицированных) уравнений . . . 308