Губанов В.А. Непараметрическое выделение динамических циклов.
33 с.
Учебник
состоит из одного файла формата
PDF. Скачать.
В работе предложен непараметрический алгоритм сезонной корректировки временных рядов с динамическими сезонными эффектами,
основанный на использовании вариационных принципов. Приводится
реализация метода для непрерывных функций и временных рядов. Обсуждаются
ее особенности и ограничения. Полученные численные результаты сравниваются
с результатами сезонной корректировки на основе других методов. Рассмотрены
сезонные эффекты отдельных показателей российской переходной экономики с
учетом кризисных явлений 1998 г.
Содержание
1. Введение 3
2. Модель с непрерывным временем 8
3. Анализ предельных случаев («вложенность» алгоритмов) 12
4. Модель с дискретным временем и численная реализация процедуры
сезонной корректировки 14
5. Особенности численной реализации алгоритма 16
6. Обсуждение численных результатов 18
7. Ограничения на предложенный метод 26
8. Заключение 27
Литература 29
Приложение 30
|