О
математических методах, используемых при работе с опционами. Шведов А.С. 25 с.
Учебник
состоит из одного файла формата
PDF. Скачать.
Содержание
В этой
работе дан обзор основных методов оценки опционов. Рассмотрены биномиальная
модель, метод Монте-Карло, аналитическое и численное решение краевых
задач для уравнений с частными производными. Ослабление условий идеального
рынка с целью приближения «математического мира» к реальному миру
приводит к серьезному усложнению «математического мира».
Основное
внимание в данной работе уделено оценке опционов на акции, однако те же
методы, естественно, с необходимыми модификациями, применяются и для
оценки опционов на другие виды имущества. Опционы относятся к классу финансовых
инструментов, которые называют контингентными требованиями, то есть
требованиями, возможными при определенных условиях. Кроме опционов в этот
класс входят облигации с правом выкупа, кэп, фло и ряд других финансовых инструментов.
Для их оценки также используются описанные математические методы.
Используются они и для оценки фьючерсов и свопов.
|
