Краткие сведения по
стохастической финансовой математике. А.Е. Барабанов 35 с.
Учебник
состоит из одного файла формата
PDF. Скачать.
Содержание
Введение 4
1 Финансовые инструменты и
стохастические модели 5
1.1 Основные финансовые
инструменты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2 Производные финансовые
инструменты . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.3 Доходы покупателя и продавца
опциона . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.4 Справедливая цена опциона в
простейшей модели . . . . . . . . . 10
1.5 Случайная процентная ставка .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..12
1.6 Диверсификация Марковитца . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.7 Модель ценообразования
финансовых активов . . . . . . . . . . . . .15
1.8 Арбитражная теория расчетов .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2 Расчет цен платежных
обязательств 19
2.1 Мартингал как модель
изменения случайной процентной ставки
2.2 Инвестор на (B; S)_рынке
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.3 Хеджирование. Верхние и
нижние цены . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.4 Одношаговая модель . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.5 Модель
Кокса_Росса_Рубинштейна (CRR_модель) . . . . . . . 29
2.6 Понятие арбитража . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.7 Расчет цен на полных рынках .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.8 Формулы Башелье и
Блэка_Шоулса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
|
