Робастные методы хеджирования на неликвидных рынках

Финансовые математики представили в 2025 году модель оценки рисков, использующую теорию грубых путей (rough paths) для анализа волатильности. Это позволяет точнее оценивать деривативы в условиях рыночных скачков и неликвидности.

Модель превосходит классическую схему Блэка-Шоулза, учитывая фрактальную природу финансовых временных рядов. Крупные хедж-фонды уже начали внедрение этих алгоритмов.