Теория принятия решений: критерии Вальда, Сэвиджа и Гурвица в условиях неопределенности
Исследование операций традиционно предполагает, что аналитик располагает точными данными о параметрах системы. Однако в реальном бизнесе и стратегическом управлении решения часто приходится принимать в условиях абсолютной неопределенности. Когда у лица, принимающего решение (ЛПР), нет никакой достоверной статистики о том, с какими вероятностями могут наступить те или иные сценарии развития событий, классические методы максимизации математического ожидания становятся бессильны. Для таких критических ситуаций математики и экономисты разработали специализированный аппарат теории принятия решений, опирающийся на матричные игры с природой и субъективные критерии отношения к риску.