Стохастические ряды обобщают сходимость на вероятностных пространствах с учётом зависимостей. Процессы с независимыми приращениями включают броуновское движение, Пуассона и стабильные процессы.

Броуновское движение моделирует случайное перемещение частиц в жидкости и служит основой стохастического исчисления. Оно обладает непрерывными траекториями, независимыми приращениями и нормальным распределением отклонений.