Стохастические ряды и процессы с независимыми приращениями
Стохастические ряды обобщают сходимость на вероятностных пространствах с учётом зависимостей. Процессы с независимыми приращениями включают броуновское движение, Пуассона и стабильные процессы.
Критерий трёх серий Кольмогорова определяет условия сходимости ряда случайных величин. Процесс Леви имеет независимые приращения и характеризуется триплетом Леви. Стохастические ряды обобщают дискретные марковские цепи и процессы Пуассона на обобщённые пространства, дополняя броуновское движение процессами со скачками. Связь с большими отклонениями проявляется в LDP для сумм независимых величин.
