Интерполяция Лагранжа строит многочлен, точно проходящий через заданные точки ((x_i, y_i)), что необходимо для численного анализа и аппроксимации табличных данных. Метод использует алгебру многочленов седьмой статьи и численные приближения одиннадцатой статьи.

Операционный риск — риск потерь, вызванных неадекватностью или ошибками в процессах, системах, действиями людей или внешними событиями — становится все более значимым для страховых компаний. В отличие от рыночного или кредитного рисков, операционные риски чрезвычайно сложно измерить и спрогнозировать из-за их высокой непредсказуемости и разнородности. Математическое моделирование операционного риска опирается на продвинутые методы теории вероятностей и стохастического анализа, позволяя оценить капитал, необходимый для покрытия этого вида угроз.

Управление активами и пассивами (ALM) пенсионных фондов — это классическая задача принятия решений в условиях динамической неопределенности. Традиционная оптимизация портфеля по Марковицу предполагает статический, однопериодный подход: фонд распределяет активы сегодня и ждет результатов в конце года. Однако в реальности пенсионные обязательства выплачиваются десятилетиями, а менеджеры фонда имеют возможность регулярно (например, раз в квартал) ребалансировать портфель, реагируя на изменение ситуации на рынках. Для интеграции фактора времени и опциональности будущих решений в актуарную оптимизацию применяется Многоэтапное стохастическое программирование (Multistage Stochastic Programming) на основе сценарных деревьев.